Cómo hacer backtesting de estrategias sin saber programar
Valida tus ideas de inversión antes de arriesgar dinero, incluso si no sabes código
La mayoría de los inversores principiantes (y muchos intermedios) cometen el mismo error: prueban estrategias directamente con dinero real, basándose en intuiciones o ideas que escucharon en redes sociales.
¿El resultado? Frustración, pérdidas y la sensación de que “esto de invertir no es para mí”.
La verdad es que hay una forma mucho más inteligente de evaluar cualquier estrategia antes de aplicarla: el backtesting.
Y lo mejor: puedes hacer backtesting sin saber programar, sin usar Python ni complicarte con líneas de código. Hoy te explico cómo hacerlo paso a paso.
¿Qué es el backtesting?
El backtesting (o prueba retrospectiva) consiste en simular cómo habría funcionado una estrategia de inversión en el pasado, utilizando datos históricos reales.
La lógica es simple: si una estrategia no funcionó en los últimos 5, 10 o 20 años, ¿por qué debería funcionar ahora?
Pero ojo: tampoco garantiza que funcionará en el futuro. El backtesting no predice, solo valida la consistencia de una idea en distintos escenarios.
¿Por qué hacer backtesting antes de invertir?
Porque te permite:
- Evitar estrategias que solo “suenan bien”
- Medir rentabilidad, drawdown y consistencia
- Comparar alternativas con datos reales
- Ganar confianza en tu sistema
- Corregir errores antes de usar dinero real
En resumen, te protege de invertir a ciegas.
¿Qué puedes testear sin programar?
Básicamente cualquier estrategia que pueda expresarse con reglas claras. Por ejemplo:
- Comprar un ETF cuando su media móvil de 50 días cruza la de 200 días
- Invertir en las acciones del S&P 500 con mayor momentum trimestral
- Entrar en oro cuando el VIX sube por encima de 30
- Rebalancear un portafolio 60/40 cada 6 meses
- Aplicar rotación sectorial mensual
- Salir del mercado si hay caída del 10% en 30 días
Lo importante es que definas tus reglas con precisión matemática, no con intuiciones tipo “cuando el mercado se ve débil”.
Herramientas de backtesting sin código
Aquí tienes algunas de las mejores plataformas que te permiten hacer backtesting sin saber programar:
1. TradingView (versión gratuita y de pago)
- Tiene un simulador de estrategias muy visual
- Puedes usar scripts creados por la comunidad (Pine Script), sin escribir uno tú mismo
- Permite testear indicadores técnicos sobre acciones, ETFs, criptos y más
Ejemplo: puedes aplicar una estrategia de cruce de medias móviles con 3 clics.
2. Portfolio Visualizer (gratuito)
- Ideal para backtesting de portafolios completos
- Puedes testear:
- Estrategias de rebalanceo
- Rotación de activos
- Portafolios tipo “permanente”, “All Weather”, etc.
- Muestra rentabilidad anual, drawdowns, ratio Sharpe, correlaciones…
Solo necesitas elegir activos, pesos y años. Excelente para estrategias pasivas o semiactivas.
3. ETF Replay (versión gratuita y pro)
- Enfocado en ETFs de EE. UU.
- Te permite crear estrategias basadas en:
- Momentum
- Volatilidad
- Medias móviles
- Puedes comparar diferentes sistemas y ver su rendimiento mensual o anual
Muy útil si trabajas con estrategias sencillas sobre ETFs (como rotación sectorial o portafolios tácticos).
4. QuantConnect o Tradestation Labs (avanzado, pero con plantillas)
- Tienen secciones “low-code” con plantillas preconfiguradas
- Puedes modificar parámetros sin tocar código
- Ideal si algún día quieres transicionar a un enfoque más técnico
Paso a paso: cómo hacer tu primer backtest sin programar
Paso 1: Define tu estrategia claramente
Ejemplo: “Compro el ETF SPY cuando su media móvil de 20 días cruza por encima de la de 50 días, y vendo cuando ocurre lo contrario.”
Paso 2: Elige una herramienta (TradingView o Portfolio Visualizer, por ejemplo)
Paso 3: Crea la estrategia en la plataforma
- En TradingView: abre el gráfico, selecciona el indicador “crossover MA”, y activa la función “strategy tester”.
- En Portfolio Visualizer: arma un portafolio con las reglas de rebalanceo que desees.
Paso 4: Ajusta los parámetros y años de prueba
- Es ideal probar al menos 10 años (si hay datos disponibles).
- Prueba distintos períodos: post-crisis 2008, COVID, bull markets…
Paso 5: Evalúa los resultados
Mira estos indicadores clave:
- Rentabilidad total y anualizada
- Máximo drawdown (caída máxima desde un pico)
- Volatilidad
- Ratio Sharpe (relación rentabilidad-riesgo)
- Años negativos vs. positivos
Lo importante no es que una estrategia gane siempre, sino que tenga lógica, consistencia y un riesgo controlado.
¿Qué errores evitar al hacer backtesting?
Sobreajuste (overfitting)
Crear una estrategia tan afinada al pasado que no funcionará en el futuro.
Usar datos que no habrías conocido en tiempo real
Por ejemplo: “comprar las mejores acciones del año pasado”… algo que solo sabes después.
Ignorar comisiones, deslizamiento o impuestos
Especialmente en estrategias con muchas operaciones.
No considerar periodos malos
Una estrategia que rinde bien en 2010–2020 pero colapsa en 2008 no es robusta.
¿Qué hacer después del backtesting?
- Evalúa si vale la pena implementar tu estrategia
- Simúlala con papel-trading o cuentas demo, si es activa
- Aplica con dinero real gradualmente, empezando con poco capital
- Haz seguimiento mensual o trimestral
- Sé disciplinado: no cambies las reglas cada vez que algo falla temporalmente
Conclusión: no necesitas ser programador para invertir con método
Backtestear tus ideas antes de ejecutarlas es una de las mejores formas de invertir con lógica y disciplina.
Y gracias a las herramientas actuales, ya no necesitas ser un experto en código para hacerlo.
Tu única tarea es: tener ideas claras, expresarlas con reglas específicas, y tomarte el tiempo para validarlas.
Porque como dice el dicho: Invertir sin backtesting es como lanzar un avión sin haberlo probado en tierra.
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